増担保規制解除件数と解除日当日寄付きの値位置 2016/01~2016/12

kaijo-gap-histogram201601-201612

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※ヒストグラムにデータの一部がきちんと反映されていませんでした。タイトルも間違えてました。すみません。m(_ _)m 2017/11/05

賢者
う~ん、どっちにしようかなぁ・・・。
 
長老
どうした賢者、何を悩んでおるのじゃ?。
賢者
これは長老、良いところに来てくださいました。実は新しい増担保規制のデータを検証しようと思っているのですが、今回は規制の実施時点ではなく解除時点なので、データの区切りを実施と解除のどちらを基準にした方がいいのか迷っていたところです。
 
長老
それならば解除時点でデータを区切った方が良かろう。これまで見てきたように値動きはその時の市場全体の影響も少なからず受けておるのじゃから、できるだけ同じ期間で市場平均とも比較できた方がいいでな。
賢者
初めは私もそう思ったのですが、前回の出来高のデータ(『増担保規制解除後の出来高の変化 2016/01~2016/12』)は実施時点で統一していたのでその兼ね合いというか・・・。
 
長老
それなら気にせんでもええ。あれはあくまでも各銘柄の規制実施前と解除後の出来高変化の検証のためのものじゃから、今回のような時系列のデータとはちょっと意味合いが違っておるからのう。
賢者
なるほど、さすがは長老! いつも頼りになります。
 
長老
頼りになる? そうかのう、やはりそう思ってしまうかのう! さすがは賢者と呼ばれるだけの男じゃ、本質を見抜く目を持っておる。ホッホッホッ! !

 

賢者
あっすみません。聞いてませんでした。

それでは早速解除した銘柄のデータを絞り込んでみます。

 
長老
(あっそう、聞いてなかったのね・・・)

 

2016年1月~2016年12月の1年間に増担保規制が解除された件数を実施基準ごとに分けた一覧表と、解除日当日の寄付きの値位置データです。

「上記1年間に規制が実施された銘柄」の解除された日のデータではなく、「上記1年間に実際に解除された銘柄」のデータです。

増担保規制が解除された件数

実施基準 第一次措置 第二次措置 第三次措置 第四次措置
(1)の「イ」 4 0 0 0
(1)の「ロ」 1 0 0 0
(1)の「ハ」 1 0 0 0
(2)の「イ」 1 0 0 0
(2)の「ロ」 124 21 0 0
(3)の「イ」 0 0 0 0
(3)の「ロ」 2 0 0 0
銘柄数 131 21 0 0
【(1)の「イ」】と【(3)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が1つ、【(1)の「ロ」】と【(2)の「ロ」】が1つあるので銘柄数と合計は一致しない。

 

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増担保規制解除日当日の寄付き

増担保規制が解除された日の寄付きにどのような値位置にあるのかを検証します。

 

データの期間(規制解除日ベース)

2016年1月1日~2016年12月31日

 

対象となる規制実施基準

第一次措置のうち、【(1)残高基準の「ハ」】と【(2)信用取引売買比率基準の「イ」】を除いたもの。

基本的に「上昇」が過熱しているケースのみを対象としています。

 

標本(サンプル)数

129回

 

規制解除当日の寄付き

高寄り・・・73回
安寄り・・・49回
同値寄り・・・7回

賢者
高寄りの方が回数が多いようですね。ということはやはり規制実施の時だけでなく解除の方も優位性が存在しているんでしょうか。
 
長老
約1.5倍か。平均値など他のデータはどうなっておるかな。
賢者
お待ちください。すぐに用意します。
 

 

各種数値

最大値(高寄り)・・・+12.50%:「アルテック(9972)」〔2016/12/02〕
最小値(安寄り)・・・△13.74%:「ジグソー(3914)」〔2016/05/17〕
平均値・・・+0.85%
中央値・・・+1.29%
最頻分布帯・・・+1.00%~+2.00%(16回)

賢者
一応は優位性ありとみて良いのでしょうか。
 
長老
ちょっと微妙ではあるな。たしかに数値的には平均値、中央値、最頻分布帯もプラス圏にあるのはたしかじゃが、いかんせん数値がやや小さすぎる気もするのう。同時期の規制実施時のデータ(『増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/01~2016/12」』)ではマイナス方向で「2%」以上あった上に、安寄りは高寄りの2.5倍以上あったからのう。規制実施時の優位性に比べると小粒になった感は否めんな。

この時期は先だって(『増担保規制実施5日後の値位置 2016/01~2016/12』)見たように特に市場全体で大きなトレンドもなくデータの検証をするにあたって比較的良い時期じゃったで、投資家の買い志向(嗜好)を考えるともうちっと数値が高くてもええんじゃがのう。やはり『増担保規制の影響による出来高の変化 2016/01~2016/12』で見たように、規制実施時と解除時では出来高の減少と回復は対照的ではなく純粋に減少、しかも大きく減少したことが影響しておりそうじゃな。決して「出来高≒株価」の相関が常に成立するわけではないが、規制実施時のマイナスよりも解除時のプラスが小さいのはその辺に一因がありそうじゃな。

賢者
なるほど。
 
長老
それとあれじゃな。増担保規制の実施の予測に比べると解除の方の予測はここ数年ネット上で急速に普及してきておるのでその影響もあるやもしれんな。皆が皆ネットで確認して知っておるというわけではないが、明らかに解除を意識した値動きをしておるのは事実じゃからな(『機能するライン』)。先に織り込んでしまっているというわけじゃ。それまではけっこう解除狙いのギャップアップで取れていたという話を聞いたことがある。
 
賢者
「聞いたことがある」? 長老自らが経験されてきたのではないのですか?
 
長老
ギクッ!!)いやいや、わしの経験はとりあえず置いといてじゃな、それとは関係なく「そういった話を他でも聞いたことがあるよ」ってことじゃよ。 

そうじゃヒストグラムも確認しておこうではないか。早く見せてくれんかのう。(ふ~っ・・・

 
賢者
そうですね。すぐに用意します。
 

 

ヒストグラム

kaijo-gap-histogram201601-201612
 データが一部きちんと反映されていませんでした(データ区間)。それとタイトルを間違えてました。m(_ _)m 2017/11/05
↓が正しいものになります。併せて頻度の最大値と刻みも変更してあります。描画の仕方によって同じデータでもグラフから受ける印象が変わります。「印象操作」にはくれぐれもご注意を!(笑)
微妙に形が違うのでおかしいと思ったら、データ区間の指定の仕方によって「(以上&)未満」になったり「(超&)以下」になったりするようです。 2017/11/06
↓が今までと同じものになります。区間の区切りによっても同じデータでグラフから受ける印象が変わりますね。
kaijo-gap-histogram201601-201612
長老
形はまあまあじゃな。
賢者
どうして真ん中のゼロあたりに谷間ができているのでしょうか? 普通ならここが一番高くなりそうなんですが。
 
長老
何らかの材料があった時(ここでは増し担解除)は上にせよ下にせよドンパチやって白黒つけたいのかのう。わしにもよう分からんな。
賢者
他に気になる点はありますか?
 
長老
そうじゃのう。最近規制実施時のデータ(『増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/11~2017/10』)で右方向のロングテールに注意すべきと指摘したが、これは逆に左方向のロングテールに注意しておいた方が良さそうじゃな。上下の非対称性にもかかわらず、最大値よりも最小値の数値の方が大きいでな。
賢者
そのようですね。
 
長老
あと直近のデータとの比較も重要じゃな。規制実施時のデータはここ最近マイナス幅を削っておるが、逆に規制解除時にプラス幅が増えているのか否か。この地合なら当然増えておるべきじゃと思うが結果がついてきてるかどうかじゃな。
 
賢者
そうですね。継続監視は私も大切だと思っています。
 

 

長老
それと規制解除の場合は解除当日のデータよりも5日後あたりのデータの方が面白いやもしれんな。
 
賢者
どうしてですか?
 
長老
さっきも触れたように出来高の増減が非対称だったじゃろう。これが実際いかほどの影響を与えておるのか、ピンポイントではなくある程度の幅を持って見たほうが良さそげに思えるんじゃよ。心当たりはあるでのう。
賢者
そうですか。それでは今度はそちらのデータも調べてみましょう。
 
長老
よろしく頼む。
賢者
承知しました。それとは別にこちらのデータも引き続き監視していきます。

 

ましたんワールドのデータを実戦に活かす!

『規制空売りの教科書』(←関連記事参照)

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