増担保規制実施日前日の値動き 2016/01~2016/12

賢者

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2016年1月~2016年12月の1年間に増担保規制が実施された銘柄のうち、実施基準【(2)の「ロ」】に該当する銘柄の、実施日の前営業日(規制発表日)の値動きです。

まずこの1年間に増担保規制が実施された件数を実施基準ごとに分けた一覧表で該当する標本数を確認しておきます。

増担保規制が実施された件数

実施基準 第一次措置 第二次措置 第三次措置 第四次措置
(1)の「イ」 6 0 0 0
(1)の「ロ」 1 0 0 0
(1)の「ハ」 1 0 0 0
(2)の「イ」 1 0 0 0
(2)の「ロ」 124 19 0 0
(3)の「イ」 0 0 0 0
(3)の「ロ」 4 0 0 0
銘柄数 134 19 0 0

【(1)の「イ」】と【(3)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が2つ、【(1)の「ロ」】と【(2)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が1つあるので銘柄数と合計は一致しない。

賢者
ここから先は勇者以外は見ることができないように呪文を掛けています。

 啓示により冒険者でも見ることができるようになりました。2017/08/17

これ以降に記載されている内容

  • 増担保規制発表日の価格分布(寄付き、前日比、ロウソク足(終値-始値))
  • ヒストグラム(ロウソク足(終値-始値))
  • 長老の視点(デイトレードで使える○○と□□の比較、ロウソク足と◇◇の合成で優位性を増す)
  • ヒストグラム2(ロウソク足と◇◇の合成)
  • もしかしてお宝発見!?
  • これだけは絶対に気をつけるべき特異ケース!

賢者
2017年8月8日以降は、冒険者と旅人も最初の2項目(増担保規制発表日の価格分布、ヒストグラム)は見ることができるように呪文を掛け直しました。

 啓示により冒険者は最後まで見ることができるようになりました。2017/08/17

 

増担保規制発表日の値動き

増担保規制が実施される前日に、規制を察知している筋が既に具体的な動きを始めているかどうか、下記数値から検討してみます。

 

データの期間(規制実施日ベース)

2016年1月1日~2016年12月31日

 

対象となる規制実施基準

第一次措置の(2)信用取引売買比率基準の「ロ」

 

標本(サンプル)数

124回

 

寄付き

寄付き 回数 平均値
高寄り 58 +5.45%
安寄り 64 △3.42%
同値寄り 2 0%
全体 124 +0.78%

賢者
特に目立つほどの偏りではないですね。回数としては安寄りの方が多いですが、平均値を取ってみるとプラス方向と逆に傾いています。

 

前日比

前日比 回数 平均値
プラス 50 +9.22%
マイナス 74 △7.12%
変わらず 0 0%
全体 124 △0.53%

賢者
それらしい結果になってきました。前日比マイナスの回数がプラスよりも多く、しかも全体の平均値もマイナスです。ですが今ひとつインパクトに欠けますね。プラスの平均値がマイナスの平均値よりも大きいなど、規制実施当日の寄付きギャップほどの優位性は感じられません。もう少し他のデータを見てみましょう。

 

ロウソク足(終値-始値)

ロウソク足 回数 平均値
陽線 49 +8.12%
陰線 71 △7.65%
寄引同時 4 0%
全体 124 △1.17%

賢者
さっきよりもいい感じになってきました。陰線の数が陽線より明らかに多くなってますし、陽線と陰線の平均値の差もほとんど気にならない程度に狭まっていますね。もう少し詳しいデータを調べてみましょう。

 

各種数値

最大上昇率(陽線)・・・+34.68%:「AppBank(6177)」〔2016/07/22〕
最大下落率(陰線)・・・△23.70%:「モバイルファクトリー(3912)」〔2016/09/06〕
平均値・・・△1.17%
中央値・・・△1.36%
最頻分布帯・・・△2.00%~0%(18回)

賢者
まあまあ良さそうですね。陽線の方がパーセンテージが大きいのは、制限値幅の比率が価格帯によって一律でないのと値段の下方硬直性を考えるとそこまで気にする必要はないと個人的には思います。一応気には留めておきましょう。あとでヒストグラムも確認しておいた方がいいですね。

長老
ちょっとこれも調べてもらえんかのう。一日の中の値動きなら高値と安値も関係するやもしれん。

賢者
あ、長老いたんですか。いいですよ、面白そうですね。後で調べてみましょう。では先にヒストグラムの確認から。

長老
あ、そうそう。おぬしが今見ていたデータはあくまでも「結果的に規制になった銘柄」だけ抽出しておるので、実際「リーチが掛かっとる銘柄」はこれよりも多いでな。それらの銘柄はほとんどが「下落して」規制を逃れておるので、それも入れたらもっと数値は良くなるはずじゃよ。

賢者
あ、そう言えばそうですね。さすが長老、目のつけどころが違いますね!

長老
いやいやそれほどでも。あるがのう! みなのおる前でそんなにホントのことを言うでない、照れるではないか。ダテに歳は取っておらんよ、ホッホッホッ!

賢者
(誰もいませんけど・・・)

 

ヒストグラム

before-histogram201601-201612

長老
ほ~っ、わりと正規分布っぽくなっておるな!

賢者
そうですね。これくらいの形ができていると実用に際して大きな支障はないと思います。後は将来的にこの形が崩れてくるかどうか監視する必要があります。毎月直近の1ヶ月と古いのを入替えたものを新たに作成して、大きな変化がないか継続して見守っていくつもりです。(あれっ、このセリフ前にも言ったような気が。デジャヴュ-?)

 

これ以降に記載されている内容

  • 長老の視点(デイトレードで使える○○と□□の比較、ロウソク足と◇◇の合成で優位性を増す)
  • ヒストグラム2(ロウソク足と◇◇の合成)
  • もしかしてお宝発見!?
  • これだけは絶対に気をつけるべき特異ケース!

 

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