長老のお宝 ~究極の増し担リーチ投資法~

増担保規制ましたんラボアイキャッチ

 

『増担保規制実施日前日の値動き 2016/01~2016/12』で見たように、増担保規制が発表される日というのは「売り」の特異日である。

対象銘柄数「124」の終値の値位置は始値よりも平均して「△1.17%」(下落)になっている。(2016年実績)

判定値よりも下げて増し担にならなかった銘柄も含めると、その数値はさらにマイナス方向に振れることになる。(対象銘柄数「156」、「△1.36%」)

これと「長老の視点」(上記記事後半部分参照)の2つの優位性だけでも基本「売り」有利なので、エントリーのタイミングに気をつければ十分戦えるのだけれども、「売り」に掛かる余分なコストを考えるともっと数値的な優位性が欲しいところである。

他の条件を組み合わせることで優位性を見出だせないかと、『ましたんデータ』をいじくっているうちにどうやらそれらしきものが見つかった。

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上記記事の中で「もしかしてお宝発見!?」と題して長老が言及したものである。

  • 対象となる銘柄数:30
  • 陰線になった回数:22
  • 騰落率(終値-始値):△7.17%

 ※長老が実際に発言した当時の数字とは若干違ってます。

まとめるとこうなる。

2016年 増し担リーチ 長老のお宝
対象銘柄 124 30
陰線回数 71 22
陰線率 57.26% 73.33%
騰落率 △1.17% △7.17%

 

対象となる回数が約4分の1まで減ってしまうが、陰線率や騰落率のパフォーマンス向上は目を見張るものがある。

もちろんいい事ずくめではない。

公平を期すために悪いデータも提示しておこう。すべてが陰線になるとは限らないのだからもちろん上に持って行かれることも当然ある。

  • 陽線になった回数:8
  • 陽線銘柄の平均騰落率(終値-始値):+6.39%
  • 陽線銘柄の最大上昇率:+18.51%

とまあこんな感じである。

他で指摘したことがあるが、勝率が高くなればなるほど、ポジションサイジング等の資金管理が甘くなりやすく、陽線となるのが確率的に低いにもかかわらず、そんな時に限って大量のロットで大損をして今までの利益をパーにしがちだ。

相場で生き残ることがいかに難しいか・・・。

 

おっと話がそれてしまった。

ちなみにこのお宝のスゴイところは2017年でも機能したことにある。

この習性に気づいたのが2016年の終わり頃。その後もデータを蓄積し続けて2017年のデータを検証してみた。すると・・・。

2017年 増し担リーチ 長老のお宝
対象銘柄 131 41
陰線回数 85 32
陰線率 64.89% 78.05%
騰落率 △2.25% △8.51%

 

お~、これは! 素晴らしい! !

なにがスゴイって、ほぼ往って来いで終わった2016年と違って、2017年は株式市場全体が明確に上昇トレンドを描いていた時期だからだ。全体がそういう地合の時にこの下落率を叩き出すことの意味をよく考えてほしい。

 ちなみに公平を期すためにここでも悪いデータを載せておこう。

  • 陽線になった回数:9
  • 陽線銘柄の平均騰落率(終値-始値):+7.00%
  • 陽線銘柄の最大上昇率:+25.00%

 さすがに「+25.00%」はキツイね。これをどうやってしのぐか、必要コストとして甘んじて受け入れるのか・・・。

 人によってやり方は違ってくるけれど。

 

さて、それでは長老は一体何を条件としてふるいにかけたのか?

下落率の高い銘柄を後から選んでそれに見合うような条件を適当に見繕うほど長老は落ちぶれていないのでご安心を!(笑)

あくまでも「事前に」「明確に」客観的に判断できる条件で選別しています。そのために増担保規制に関係ありそうな項目を、使えるかどうかはその時点では分からないけれど、とにかくデータとして残すことに腐心してきたのだから。

それは・・・。

 

賢者
ここから先は「最後の勇者」以外は見ることができないように呪文を掛けています。

 

「最後の勇者」以外でここからの内容を知りたい人は、期間限定(~2018年5月6日18時)コチラから有料で読むことができます。

自分の感情を完全にコントロールでき、支払った対価以上の利益を出せる自信のある人だけお読みください。そうでない方は止めたほうが良いでしょう。そもそも相場、特にデイトレードに向いていない性格の可能性が大です。私のように・・・。(笑)

 

これ以降に、選別の「条件」と、2016年のすべての増し担リーチ銘柄のリーチ日当日の「始値」「終値」「騰落率」の一覧が載せてあります。日付も記載してあるので、実際に自分が使用している株価ソフトでデータを検証することが可能です。

 

2018年5月6日までに下記アイデアも公開する予定です。間に合うか!?

 

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