増担保規制銘柄を事前に知ることの優位性

この記事は管理人のブログ『まるてんのFX相場予報 ~通貨相関図から為替パズルを解読!~』に2016年6月14日付けで書いたものです。一部不要な箇所を削除して掲載しています。元々の記事はこちら。 

 

前回の記事『増担保規制銘柄の値動き』で集めたデータ数は「70」ちょっと。5~6月のデータだけに比べれば多いのだが、さすがにこれでは信頼性に欠ける。

ということで週末も使ってさらにデータを追加した。去年(2015年)の3月くらいから始まってデータ総数としては「185」、そのうち種類ごとにふるい分けて実際に使えるサンプル数は「151」となった。まあこれくらいあればなんとかなるだろう。
※とりあえず現時点ではこれがMAX。これ以上は入手できるかはわからない。

今まで、「何となくそうなんだろうな」と思っていたことを、実際のデータで検証して確認できると、それはすごい武器になる。(性格にもよるが)特に自分自身で実際に検証したという事実が、いざという時にそのデータを心の底から信頼して実戦で使えるかどうかの判断基準にもなるので、基本的には自分で検証することをオススメする。
※もちろん、自分自身よりも「検証」について信頼できる人や組織を持っているのならば、あえて手間ヒマかけて自分でする必要はない。

今回「何となくそうなんだろうな」と思っていたことは、「増担保規制が掛かった銘柄は値崩れしやすい傾向にある」。ただし銘柄ごとの特徴が強いので必ず下げていくわけではない。しかし、特に「発表翌営業日の規制当日の寄付きでは下げる」のはほぼあっているような気がする。

単純に規制の発表を聞いた腰の引けた買い方が嫌気して、翌営業日の寄付きに手仕舞いの売りを出すという構図である。

「何となくそうなんだろうな」と思っていながら今まで検証したことがなかったのは、(元々株は畑違いなこともあるが)寄付きから既に下がってしまっていたら「やりようがない」と思っていたからである。

また、そういった規制がかかる銘柄というのは新興市場のものが多く、空売りができないという技術的な問題もあるにはあった。

しかしここにきて、規制情報を事前にある程度の精度で予想できることにくわえ、空売りもできる環境になったのだとしたら?

それは確認してみる価値があるということだ。

では実際のところどうなのか?

このブログを読んでいる皆さんには特別にお教えしよう。
(わっ、上から目線!(笑))

増担保規制が開始される日の寄付きの値段は、規制が発表された日の大引けの値段よりも・・・

「安い」

ということが言える。

ただしこれは「絶対」的なものではない。なので高くなる時も当然あるし、上がる時は前日比「16%」以上なんていうものもある。あくまでも平均をとったらどうなったかの話である。

まあこの材料だけでもできないことはないが、先日も指摘したように売り方は余計なコスト(しかもけっこう大きい!)を負担しなくてはいけないので、手数料も含めたそのトータルコストを賄ってあまりあるほどの「優位性」かと問われれば、ちょっと首をかしげざるを得ないのが現実だ。

しかしながら、もし手持ちに現物の株を買っていて、その銘柄の先行きに関しては自信がなくどうしようか迷いが生じている状態で、その銘柄に明日規制が掛かるのがわかるという状況なら、その日のうちに手仕舞い売りを出す理由としては十分ではないだろうか。

まあ、ただそれも「筆者の言葉を信用できるか」という側面もあるので、世の中そんなに単純ではない。(笑)

この項続く

 

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